CVC/ CVCC Mô hình rủi ro tín dụng ( Khối QTRR)
Mô tả công việc
• Xây dựng, kiểm định, vận hành các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: Xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống cảnh báo sớm EWS, mô hình theo tiêu chuẩn Basel II (PD,LGD,EAD), ...
• Tham gia tổ chức, xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định lại mô hình;
• Phối hợp phát triển các chính sách, công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL
Yêu cầu công việc
• Trình độ đại học trở lên – ưu tiên chuyên ngành Toán kinh tế/ Toán Tin/ Công nghệ thông tin;
• Được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về xác suất/thống kê, data analysis;
• Thành thạo một số những công cụ nền tảng: Microsoft Excel/VBA, SQL, SAS, R, SPSS;
• Có hiểu biết/được đào tạo data mining, big data, machine learning (nếu có);
• Vị trí tương đương tại TCTD khác/có chứng chỉ FRM/CFA là một lợi thế;
• Tiếng Anh nghe-nói-đọc-viết tốt, có khả năng nghiên cứu/dịch các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
Phúc lợi công việc
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
25/06/2021
Hà Nội
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Chuyên viên pháp lý
Bất kỳ
Đại học
Nam nữ
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)